Mejor software de Backtesting Hasta donde yo sé, el probador de forex es más software de gráficos. Es una especie de simulador de divisas, en lugar de análisis técnico de software de prueba de nuevo. De todos modos, ¿de dónde sacas datos? ¿Esta compañía te provee de ella o usas datos de terceros? Depende de lo que entiendas por software de prueba TA, pero puedes programar tus reglas de entrada / salida y ejecutar una prueba en los datos. En realidad no lo uso para eso, pero supongo que es el punto principal de la misma. Tiene todos los indicadores populares y otras cosas. También puede hacer que reproduzca los datos en velocidad normal o rápida como si estuviera sucediendo en tiempo real. Lo utilizo principalmente para ver datos antiguos en pequeños marcos de tiempo ya que MT4 sólo se mostrará tan lejos en los 5 minutos o lo que sea. La empresa proporciona los datos, cerca de 10 años vale la pena, pero también puede utilizar datos de otras fuentes. Probado quotForex Strategy Builderquot Su una (cita): quotVisual forex estrategia de nuevo probador. Utiliza combinaciones de indicadores técnicos y reglas lógicas para simular un proceso de negociación con tasas de divisas históricas. Un generador de estrategia automática incluido le permite componer una estrategia rentable. También hay optimizador, un escáner intradía, y un explorador de barras. Su software libre. Descargado y probado este. No le gusta. Se trata de todo, pero nada en particular. Sin embargo, es mucho más práctico que MT4 y Omega. Hasta donde yo entiendo tenemos 2 programas más para votar. Por lo menos la gran diferencia entre Backtest y Forward-Test es notable para los desarrolladores de sistemas cuando activan un sistema después de un desarrollo exitoso en Live-Trading. Muy a menudo la curva de rendimiento excelente en Backtest resulta ser una curva completamente desagradable en la operación en vivo. Por lo tanto, podría suceder que un sistema rentable se convierta en un fabricante de pérdidas. Hemos tenido esta experiencia también. Bueno, ¿cuáles son las razones de esto? 1. MetaTrader no reconoce tick-data Todos los pasos y decisiones desarrolladas se basan en los datos disponibles e históricos si está desarrollando un sistema. Pero los datos disponibles no son tick-data. Muchos desarrolladores creen que se están desarrollando sobre la base de los datos históricos de referencia pasados. Ese no es el caso porque MetaTrader calcula Pseudo-Ticks y cómo podrían haber sido sobre la base de una vela de 1 minuto con el apropiado Alto / Bajo / Abrir / Cerrar. Incluso Scalping sistemas que parecen prácticamente fantástico en Backtest. Fallan regularmente en este hecho. Aunque por supuesto estamos desarrollando nuestros propios sistemas sobre esta base de datos disponibles. Luego, después de recopilar los datos apropiados de la prueba directa, hacemos mejoras en ese sistema o decidimos rechazarlo. 2. Todos los Backtests se basan en los datos que habían sido cargados por Metaquotes Server. No importa qué corredor usted consiguió. Los datos del desarrollo se basan en los datos proporcionados por Metaquotes. Los datos correctos no están disponibles en Forex-Markt, pero cada Broker / Dealing-Desk hace sus propios precios o más bien transmite cada precio de los bancos asociados. En realidad, esto conduce al fenómeno quot3 Broker - 3 exchange ratesquot. Un sistema que entrega en Forward-Test en las operaciones de Broker 1 x y en Broker 2 y trades va a entregar en Backtest un número totalmente diferente de oficios. 3. Ellos trabajan con un Spread establecido en Backtest La propagación de cada Broker tiene apariencia, a menudo, completamente diferente e incluso se balancea El texto antes mencionado no es de mí, es de un codificador profesional. Es por eso que usted tiene que utilizar los datos directamente del corredor que va a comercio con. Se unió a abril de 2010 Estatus: Miembro 113 Posts Forextester fue el que usé. Lo recomiendo encarecidamente. Funciona muy similar a Metatrader para que usted obtenga el bloqueo bastante rápido. Registrado en enero de 2010 Posteado forextester 2 es el software de backtesting más barato y bueno, ya que su único pago de tiempo y podemos importar datos históricos de las divisas populares par de varios años. Podemos colocar operaciones incluyendo la pérdida de stop y tomar ganancias, es justo como el comercio real para poner a prueba nuestra estrategia. No estoy muy confiado backtesting inferior a 4hour gráfico porque el mercado está influenciado por noticias de alto impacto que no podemos predecir mientras backtest, creo que el backtest más seguro es mediante el gráfico diario. Con MT4, hace un tiempo hay algún script para colocar el comercio en el probador de estrategia, pero no muy conveniente (no como el comercio diario real), me olvidé de eso. MT4 se está centrando para hacer el comercio verdadero más fácil, no hecho específicamente para backtesting el mercado de divisas. Se unió a Jul 2014 Status: Member 1 Post Sólo uso Ninjatrader 7 para todos mis Forex amp Futures trading y todo backtesting. Acabo de apagar todo mi comercio de divisas en MT4 en los últimos 30 días por lo que estoy hecho con esa plataforma. Ahora que Ninjatrader es una correduría de Futuros (compraron Futures de Mirus la semana pasada) y agregará Forex a la correduría pronto, el movimiento que hice parece un momento perfecto para descargar MT4 de una vez por todas. Confío en los datos de backtesting de NT7 y nunca confié en los datos de backtesting en MT4. No 99 de modelado de datos no era lo suficientemente bueno para mí en MT4 por lo que me trasladé a una plataforma más robusta para el comercio y backtesting. Fecha de Ingreso: 21 de Junio de 2012 Status: Member 2 Mensajes Tengo un indicador y he intentado ejecutar un backtest en mt 4 backtest estrategia y cada vez que ejecutarlo dice dll no comprobado han intentado en numerosas ocasiones comprobar la caja de dll y sigue siendo el mismo problema cualquier Sugerencias sería útil Los miembros deben tener al menos 0 vales para publicar en este hilo. 0 comerciantes viendo ahora Forex Factoryreg es una marca registrada. Software de análisis técnico Al seleccionar un paquete de software de análisis técnico, considere dónde y cuándo va a utilizarlo, qué tipo de alimentación de datos necesita y el tipo de indicadores de análisis técnico que desea utilizar. Los comerciantes de divisas suelen necesitar software de gráficos forex sólo y proporcionados de forma gratuita a través de su corredor de forex preferido. A continuación se describen las características más comunes de las aplicaciones de análisis técnico de divisas. Tome en cuenta que algunos software puede centrarse en sólo un aspecto (por ejemplo, volver a probar) y la combinación de más de un software a menudo es necesario para construir un sistema de comercio de divisas totalmente automatizado. Descripción de Forex Technical Analysis Software Características. Forex Charting Applications Una interfaz gráfica que presenta indicadores de precios y análisis técnicos a través de una variedad de interfaces visuales tales como líneas, barras, candelabros y OHLC. Los datos del gráfico se presentan como una serie de tiempo y los usuarios suelen tener la capacidad de ver los datos históricos con intervalos de intervalo variable (muestreo). Periodos de intervalo varían de segundos a meses a corto plazo los comerciantes tienden a utilizar períodos de intervalo frecuentes, como 1 minuto es decir, los datos de precios se actualiza cada 1 minuto, mientras que los comerciantes a largo plazo tienden a utilizar períodos de intervalo diarios, semanales o mensuales al tratar de identificar Precio y tendencias de análisis técnico. La mayoría de los paquetes de gráficos permiten a los usuarios dibujar líneas de tendencia de resistencia de amplificador de soporte, trazar puntos de pivote o, por ejemplo, retracciones de fibonacci para ayudar a establecer patrones de tendencia. Permite a los operadores de divisas probar el análisis técnico de las estrategias de tiempo de inversión contra el movimiento histórico de precios de un par de divisas específico. Las estrategias se comparan entre sí utilizando diversas mediciones de rendimiento como la reducción máxima, la ganancia anual y la proporción de Sharpe. El objetivo es tratar de desarrollar una estrategia de análisis de análisis técnico basado en criterios de indicadores de análisis técnico, lo que generará un retorno positivo. Algunos forex trazando paquetes tienen la capacidad de volver a probar sus estrategias de negociación pre-programadas. (Por ejemplo: Metatrader y TradingStation) Es un proceso de prueba de parámetros de indicadores de análisis técnico, con el objetivo de desarrollar estrategias de inversión que generen el máximo rendimiento basado en el movimiento histórico de precios. El proceso de optimización se logra a través del ajuste fino de los parámetros de análisis técnicos asociados. Normalmente, los indicadores de análisis técnico tienen una serie de parámetros que pueden ajustarse, como el intervalo de tiempo y las variables del indicador de análisis técnico. Por ejemplo, el indicador estocástico tiene cuatro parámetros que afectan sus resultados: k, d, período de desaceleración, período de intervalo. La optimización debe realizarse cuidadosamente para evitar el ajuste de curvas. La prueba posterior de un sistema sobre optimizado funcionará admirablemente con datos pasados porque se convierte en una buena función de aproximación que se ajusta a los datos pasados, sin embargo, no es raro ver un menor rendimiento cuando se evalúa en tiempo real. Una manera de disminuir la sobre-optimización es mediante la optimización de los datos históricos y luego realizar las pruebas futuras (a veces se denomina fuera de la muestra) antes de hacer una evaluación final de una estrategia comercial. Forex software de análisis técnico se utiliza normalmente con datos en tiempo real y no los datos de fin de día (EOD). Interfaz de Intercambio de Divisas Algunos programas de análisis técnico pueden integrarse con las plataformas de corretaje para permitir a los comerciantes realizar transacciones a través de una interfaz de usuario con la que están familiarizados. Por lo general, estos proveedores de software tratan de diferenciarse del software de corretaje a través de características mejoradas como el comercio automatizado. Software en línea o de descarga Al seleccionar una solución de software de análisis técnico de forex, considere cuándo y dónde va a utilizarlo. Las soluciones de software de análisis técnico suelen entregarse a través de descargas de software y sólo funcionan en sistemas operativos limitados, como Windows, Linux o Macs. La descarga de los servicios normalmente restringe el número de instalaciones que puede realizar, por lo que es posible que no tenga la posibilidad de acceder a su software de análisis técnico si se encuentra alejado de su PC. Las soluciones en línea proporcionan acceso desde cualquier computadora que tenga un navegador web, sin embargo su uso está restringido o no está disponible si está fuera de línea. Acceso a teléfonos móviles / PDA Los dispositivos de telefonía móvil o PDA se pueden utilizar para acceder a algunas aplicaciones de análisis técnico en línea cuando están lejos de su computadora. El software de análisis técnico en línea con Applets Java normalmente no funciona en teléfonos móviles o PDA. También puede gustarle: Cómo elegir acciones ganadoras Elegir acciones ganadoras con simples herramientas de análisis de acciones Los comerciantes están siempre en la búsqueda de maneras de mejorar su comercio. Hay cientos de diferentes herramientas de análisis de mercado de valores para elegir al analizar las acciones y el mercado de valores en general. Cada semana recibo correos electrónicos de todo el mundo que anuncian nuevos y mejorados indicadores técnicos y herramientas comerciales para ayudarle a aumentar su porcentaje de ganadores, aumentar el tamaño de sus ganadores y disminuir el número de operaciones perdidas y el tamaño de cada comercio que pierde. Muchos indicadores probados no mejoran los resultados de comercio Hace unos diez años estaba trabajando con un gestor de fondos profesional que tenía un doctorado en estadísticas y era un verdadero ingeniero informático. Trabajamos juntos con diferentes programas de software de prueba de espalda que nos dieron la capacidad de volver a probar cientos de diferentes indicadores y tácticas. Las pruebas fueron agotadoras e involucraron 30 años de precios en el mercado bursátil. Los resultados se basaron en matemáticas puras por lo que no hubo sesgo o intervención humana involucrados en la manipulación de los resultados de la prueba. Los resultados están en Los resultados de la prueba nos sorprendió más de lo que podría imaginar. Las cosas que creíamos que funcionaban no funcionaban y las cosas que no funcionaban funcionaban mejor de lo que imaginábamos. Aunque no puedo divulgar todo lo que descubrimos, puedo darle algunos bits que mejorarán el tamaño de sus ganadores y aumentarán su porcentaje de operaciones ganadoras. Volumen y precio Uno de los descubrimientos más grandes e interesantes fue sobre la relación de volumen y precio. Queríamos ver qué tipo de volumen de impacto tenía en el precio. Los resultados demostraron que el aumento de volumen sin ningún tipo de noticias o informes fundamentales que estimulen el stock o el sector de acciones dio lugar a 78 de las poblaciones experimentando un gran cambio de precios dentro de los dos días hábiles de la subida de volumen. Usted puede pensar que no es sorprendente porque cuando las existencias tienen un aumento de volumen agudo, los precios suelen moverse de una manera u otra. Esta no es la parte más emocionante de los resultados de la prueba. La mejor parte es de ese número 8 de 10 acciones se mantuvo en el nuevo nivel de precios, mientras que sólo 2 acciones volvió al nivel de precios anterior después de 5 días de negociación. Esto significa que cuando el volumen aumenta drásticamente y las acciones comienzan a moverse sin ninguna noticia exterior que explicaría el movimiento, que terminan bien seguir en movimiento o permanecer en ese nuevo nivel de precios durante una semana. Al probar el aumento brusco de volumen acompañado de noticias fundamentales que impactan directamente el stock o el sector de acciones de la población experimentó un cambio de precios dramático alrededor de 85 de la época. Pero sólo 3 de cada 10 acciones se mantuvieron en el nuevo nivel de precios, mientras que 7 acciones volvieron a su nivel de precios anterior. Esto nos comunicó que cuando los precios se mueven hacia arriba o hacia abajo cuando se liberan ganancias u otra información relacionada con ese stock o sector de acciones, la acción ya se ha movido e invertirá la dirección muy rápidamente para volver a los niveles de precios anteriores. Cómo usar estos datos De esta prueba aprendimos que entrar en las existencias porque las noticias están impulsando los precios no es una idea inteligente, porque en el momento en que la noticia sale la gran mayoría de las poblaciones ya se movió hacia arriba o hacia abajo y se moverá de nuevo a El nivel de precios anterior en menos de 5 días de negociación. La parte más emocionante de la prueba fue aprender que el aumento de volumen agudo sin ningún tipo de noticias e informes relacionados con ese stock o sector de valores fue un gran momento para entrar en las acciones en la dirección de la mudanza porque las probabilidades son 20 o menos que el stock Se moverá contra usted sustancialmente dentro de los próximos 5 días de negociación. Cuánto volumen es suficiente La prueba que se utilizó en nuestro estudio requirió al menos 75 de aumento en volumen sobre el volumen promedio de los últimos 5 días de negociación. Así que si su volumen diario promedio de acciones es de alrededor de 1 millón de acciones, se busca volumen más de 1,75 millones de acciones. La entrada ocurriría al final del día en un MOC (Market On Close Order) y la posición se mantendría durante 5 días. La salida ocurriría al final de la sesión de negociación el día cinco. Cómo puede esta información le ayuda Aprendimos de esta prueba que cuando el volumen se utiliza de la manera correcta puede ser una de las mejores herramientas de análisis del mercado de valores. Cuando el volumen está aumentando bruscamente y las acciones comienzan a moverse la primera cosa que desea ver es si hay alguna noticia que podría estar causando el aumento de volumen agudo. Si no hay noticias fundamentales que causan el fuerte aumento en el volumen de las probabilidades están a su favor que cualquier cambio significativo en el precio de la acción es significativo y real. Si por otro lado se observa un fuerte aumento en el volumen y hay una razón fundamental detrás de él las probabilidades son muy fuertes que el movimiento es temporal o puede ya estar llegando a su fin y es más probable invertir dentro de la próxima semana de negociación. Le deseamos lo mejor, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
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